На одной Windows 7 такчке конфиг работает — на другой нет.
Выдает Connection has failed.
Имеем конфиг такого вида:

client
dev tun0
proto tcp
port 1194
remote Адрес
tls-client
dh dh1024.pem
ca ca.crt
cert sharkov.crt
key sharkov.key
verb 3
comp-lzo
redirect-gateway def1
nobind
ns-cert-type server
resolv-retry infinite
route-method exe
route-delay 2

Смотрим в лог ошибок (C:\Program Files\OpenVPN\log\ИмяПрофиля.log):
Mon Aug 16 23:25:20 2010 There are no TAP-Win32 adapters on this system. You should be able to create a TAP-Win32 adapter by going to Start -> All Programs -> OpenVPN -> Add a new TAP-Win32 virtual ethernet adapter.
Mon Aug 16 23:25:20 2010 Exiting

Что собственно и делаем:
Пуск — Все программы — OpenVPN — Add a new TAP-Win32

И подключаемся заново.